Рейтинг 100 самых надежных банков России

Банкам прочат сложную осень. «Финанс» оценил, насколько крупнейшие банки к ней подготовились.

Первое полугодие сотня крупнейших закончила неплохо. 81 из них получил прибыль, и у многих из них эта прибыль отнюдь не бумажная. 43 банка нарастили активы с начала года. У остальных они снизились, но теперь это мало кого удивляет и настораживает. Кредитование стало более рискованным, а заемными средствами до весны можно было разжиться разве что у ЦБ.

Теперь же банки стали снижать свою зависимость от фондирования у регулятора. В то же время у некоторых операторов на фоне роста достаточности собственных средств ухудшается ситуация с ликвидностью. Возможно, на это повлияли реструктуризации проблемных долгов. Вообще, массовые реструктуризации очень сильно смазывают реальную картину с просроченной задолженностью. И оценить, какие потери грозят в будущем банкам, непросто.

Со времени прошлой публикации оценки целого ряда банков изменились. В очередных номерах «Ф.» продолжит подробно комментировать присвоенные рейтинги.

 

А- 

А

Финансовые показатели банка остаются на хорошем уровне. Нормативы ликвидности Н2 и Н3 очень высокие при низкой зависимости банка от фондирования в ЦБ. Уровень просроченной задолженности перед банком не превышает 2%. Не вызывает сомнений и достаточность капитала: к концу первого полугодия Н1 был равен 24,12%, а с начала года собственные средства увеличились на 42,27%.

ВВ- 

ВВ

В июле завершилась докапитализация кредитной организации на 20 млрд рублей путем допэмиссии акций. Это позволило улучшить ситуацию с достаточностью собственных средств, а также с долгосрочной ликвидностью. Уровень просроченной задолженности пока некритичен, хотя и продолжает расти.

В+ 

ВВ-

Доля просрочки в совокупном ссудном портфеле значительная – выше 12%, а ее отношение к капиталу в конце июня приблизилось к 90%. Тревожный факт. Но во многом он следствие жесткой, зато честной и последовательной политики банка в отношении с должниками. Дело в том, что при обращении в суд с требованием о возврате кредита банки обязаны относить на просрочку весь его объем, а не только сумму фактически просроченных обязательств. Это негативно отражается на размере собственных средств, но их достаточность поддерживается: в июне акционеры пополнили капитал Альфа-банка на $320 млн, теперь он ждет кредит от ВЭБа по схеме 3:1.

В 

В+

У банка улучшилась ситуация с ликвидностью: банк снизил долю средств ЦБ в пассивах с 11,3% на 1 июня до 9,61% на 1 июля. Норматив долгосрочной ликвидности Н4 в конце полугодия равнялся 74,68%. Капитал банка с начала года вырос на 15,78%. А доля просроченной задолженности в ссудном портфеле пока не превышает 4%.

В 

В+

У банка улучшился показатель достаточности капитала: к концу июня Н1 достиг 17,33%. За месяц собственные средства выросли на 5,3%. Высокий уровень просрочки пока не сказывается на ликвидности банка. Нормативы Н2 и Н3 очень высокие из-за коротких кредитов населению. По итогам полугодия банку удалось получить прибыль, несмотря на значительные отчисления в резервы на возможные потери. Чистый процентный доход на 1 июля составил 2,4 млрд рублей.

В 

В+

Капитал банка за месяц увеличился на 6,76%, что привело к росту норматива Н1. Банк не испытывает проблем с ликвидностью и не зависит от фондирования регулятора. Впрочем, он вообще не зависит от межбанковского кредитования. Доля просроченной задолженности перед кредитной организацией не превышает 4%.

В 

В+

Банк имеет хорошие показатели ликвидности и капитала. Нормативы Н2 и Н3 высокие (на 1 июля 33,45 и 99,6% соответственно). Активы и пассивы сбалансированы по срокам, зависимость от рынка МБК умеренная, как и от средств ЦБ. Доля просроченной задолженности в ссудном портфеле менее 3%. Капитал с начала года увеличился на 17,01%, хотя за июнь незначительно снизился. Смущает сравнительно высокая доля ценных бумаг в работающих активах, в основном это облигации.

В- 

В

Несмотря на высокий уровень просрочки, убыток, полученный в первом полугодии, достаточность капитала растет (Н1 на 1 июля – 20,01%). Ликвидность не ухудшается. Вероятно, в скором времени банк получит субординированный кредит от ВЭБа, что усилит его позиции. Кроме того, он пытается снижать валютную долговую нагрузку, выкупая собственные облигации с рынка.

В- 

В

В первом полугодии банк получил рекордную прибыль до налогообложения – 9,1 млрд рублей. Чистый процентный доход составил 6,3 млрд при доле просрочки в ссудном портфеле почти в 17%. Во втором квартале значительно улучшилась достаточность капитала: Н1 на 1 июля оказался 22,59%. Банк не имеет проблем с ликвидностью, но в значительной степени зависим от фондирования со стороны ЦБ.

ВВВ 

ВВВ-

На 1 июля норматив достаточности капитала (Н1) был равен 10,59%. Кроме того, в этом году банк нарушал данный норматив. Однажды в мае он опускался ниже минимально допустимого значения – до 9,9%. Правда, в июле ситуация улучшилась – собственные средства банка увеличились за счет нераспределенной прибыли. Высокую долю в пассивах кредитной организации занимают средства регулятора, а в активах – инвестиции в облигации.

ВВВ 

ВВВ-

Собственные средства банка за июнь снизились более чем на 10%, а с начала года – на 23,42%. При этом норматив достаточности капитала оставался на высоком уровне. Хотя с ликвидностью очевидных проблем нет, норматив Н2 (мгновенная) к концу полугодия равнялся 17,62%, что ненамного превышает минимально допустимые 15%.

ВВ- 

В+

На долю ценных бумаг приходится более 30% от активов банка, причем в основном это акции, находящиеся в торговом портфеле. Доля средств ЦБ в пассивах НРБ к 1 июля составляла 11,53%. Прошлой осенью регулятор разместил в банке годовой депозит более чем на 8 млрд рублей. Эти средства предназначались для финансового оздоровления банка «Российский капитал». После того как весной «Роскап» перешел на попечение АСВ, большую часть депозита НРБ вернул, остальное предстоит отдавать в конце года. С ликвидностью у банка проблем не наблюдается, с капиталом тоже. Норматив достаточности собственных средств 1 июля был равен 38,84%.

В+ 

В

У банка снизились нормативы ликвидности. Например, Н3 (текущая) на 1 июля равнялся 54,13%, а Н2 (мгновенная) – 25,81%. Доля ЦБ в пассивах хотя и снижается, но все еще остается более 10%. Ранее активы и пассивы были лучше сбалансированы по срокам. Доля привлеченных средств до востребования в обязательствах организации к концу полугодия превысила 30%.

В+ 

В

1 июля банк едва «вписался» в норматив текущей ликвидности Н3. При минимально допустимом значении 50% он был равен 50,31%. Н2 пока соблюдается с превышением, а Н4 остается ниже 100% (максимально допустимо 120%). Норматив достаточности капитала также приемлем – 13,03%. Просрочка достигла 6,7% в ссудном портфеле и, вероятно, продолжит расти. Между тем ситуация в Тольятти, где сосредоточены значительные объемы бизнеса кредитной организации, остается напряженной из-за проблем «Автоваза».

В 

В-

При значительной зависимости от средств регулятора (на 1 июля доля в пассивах – 20,25%), норматив текущей ликвидности Н3 незначительно превышает 50%. Сохраняется неопределенность относительно дальнейший судьбы этого банка – о перспективах приобретения «Траста» «Роснефтью» потенциальные участники сделки молчат.

В 

В-

Норматив достаточности капитала на 1 июля был равен 11,24%. Нормативы ликвидности Н2 и Н3 колеблются около минимально допустимых значений: на 1 июля они были равны 19,59 и 52,64% соответственно. При этом банк сильно зависит от инструментов ЦБ – доля средств регулятора в пассивах «Пересвета» около 18%. Активы и пассивы в недостаточной степени сбалансированы по срокам.

В 

В-

Норматив текущей ликвидности банка (Н3) на 1 июля был равен 51,89%. Правда, Н2 при этом оказался на уровне 27,33%. За месяц также вырос объем привлеченных от регулятора средств – с 1,5 млрд до 1,9 млрд рублей. Капитал с начала года хоть и вырос на 9,7%, за июнь сократился на 6,2%.

 

 

Методика

Как рейтинговались банки

«Ф.» составлял рейтинг дистанционно, имея в распоряжении ограниченный объем информации.

На первом этапе собирался комплекс данных. Речь идет об основных отчетных формах банков, сведениях, опубликованных на сайтах самих кредитных организаций, почерпнутых из других открытых источ­ни­ков. При анализе показателей «Ф.» исходил из того, что отчетность кредитных организаций является достоверной.

На втором этапе производились расчеты по нескольким группам показателей, характеризующим капитал, ликвидность, активы и пассивы. В частности, речь идет о таких важных критериях, как достаточность капитала, сбалансированность активов и пассивов по срокам, зависимость от рынка межбанковского кредитования. Немалую роль играет качество ссудного портфеля, в том числе динамика просроченной задолженности, объем сформированных резервов на возможные потери, инвестиционная деятельность кредитной организации. Принималась во внимание степень диверсификации бизнеса, зависимость от зарубежного фондирования. В качестве особо настораживающих факторов расценивалось наличие картотеки неисполненных обязательств. Банк с остатком на счетах картотеки едва ли можно признать надежным. Все рассчитанные показатели оценивались в совокупности и взаимосвязи с направлением деятельности банка.

На третьем этапе оценивались качественные факторы, в частности состав акционеров, прозрачность структуры владения. Ее запутанность снижает возможности для анализа, соответственно, и планку рейтинга – даже при хороших финансовых показателях. Учитывались возможности акционеров по поддержке кредитной организации в случае ухудшения экономической ситуации в России, риски, сопряженные с прочим бизнесом владельцев банка. Что касается госучастия в капитале кредитной организации, то этот фактор, безусловно, повышает оценку надежности. С другой стороны, риск оказаться в жесткой зависимости от вливаний из госказны в случае негативного поворота событий не позволяет присваивать сегодня максимальные рейтинги. «Ф.» придерживался консервативных позиций при оценке дочерних структур зарубежных финансовых групп. Во-первых, в задачи рейтинга не входит анализ устойчивости материнских структур. Во-вторых, «дочки» не могут рассчитывать на серьезную поддержку со стороны российского государства. В-третьих, они несут повышенные риски в связи тем, что у них преобладает фондирование в валюте, тогда как потенциальные клиенты проявляют больший интерес к рублевым ресурсам.

 

 

Шкала рейтинга

A

Все банки, входящие в эту группу, характеризуются хорошим финансовым состоянием, позволяющим не только выживать в кризис, но и развиваться. Кроме того, им гарантирована внеш­няя поддержка в случае резкого ухудшения экономической ситуации.

B

Кредитные организации с рейтингом от BBB до B удовлетворяют требованиям финансовой устойчивости. Показатели некоторых из них могут даже превосходить аналогичные у банков из группы А. В то же время при резко негативном сценарии развития событий они рискуют оказаться либо в острой зависимости от внешней поддержки, либо вовсе без нее.

C

Показатели финансовой устойчивости этих банков находятся на уровнях ниже средних. При этом вероятность внешней поддержки вне рамок санации невысока.

• Банки и вклады: подборка статей, чтобы уверенно смотреть на финансы в кризис
• Примсоцбанк разработал калькулятор кредитов для малого бизнеса
• Опубликован краткий обзор рынка офисных помещений Санкт–Петербурга. Август 2009: 20% вакантных помещений - в Центральном районе
• Рубль может окрепнуть, когда инвесторы выйдут из отпусков. Стоимость бивалютной корзины составила 38,00 рублей